퀀트 투자는 최근 몇 년간 인기를 끌고 있는 투자 방법 중 하나입니다. 퀀트 투자는 데이터 분석 기법을 이용해 투자하는 방법을 말합니다. 쉽게 말해, 데이터를 분석해거 수학적으로 계산하여 이것을 수학적 모델과 데이터 분석을 사용하여 투자 결절을 내리는 투자 전략의 일종입니다. 이번시간은 퀀트 투자에 대해 자세히 알아보겠습니다.
퀀트 투자란?
퀀트 투자란 퀀트(Quant)라는 단어가 '계량적'을 의미하는 퀀티터티브(quantitative)의 앞 글자를 따왔음을 생각하면 쉽게 이해가 될 것입니다.
일반적으로 투자자들이 산업과 기업을 분석해 가치를 매기는 투자법과는 달리 퀀트 투자는 수학, 통계, 데이터를 기반으로 전략을 만들고 이를 바탕으로 투자하는 정량적인 투자법을 의미합니다.
역사
1980년대에 퀀트 투자 전략은 널리 인기를 얻었고, 이는 데이터와 컴퓨터 발전이라는 기술적인 요인과 함께, 시장의 구조적 변화와 관련된 요인들이 작용했습니다.또한 데이터와 컴퓨터의 발전은 퀀트 투자를 가능하게 만든 가장 중요한 요인입니다.
개인용 컴퓨터(PC)가 보급되고 인터넷이 등장하면서 데이터의 수집과 처리가 쉽고 빠르게 되었습니다. 또한 전문적인 소프트웨어나 프로그래밍 언어도 다양하게 개발되었습니다. 이러한 기술적인 발전은 퀀트 투자를 위한 필수적인 조건을 갖추게 해 주었습니다. 헤지펀드와 투자은행들은 복잡한 거래 전략을 개발하고 구현하기 위해 양적 분석가들을 고용하기 시작했습니다. 빅데이터의 부상과 머신러닝 및 인공지능의 발전으로 양적 투자 전략은 더욱 정교해졌습니다.
2000년대부터 현재까지 퀀트 투자는 더욱 성장하고 발전해 왔습니다. 기존의 전략들을 개선하거나 새로운 전략들을 만드는 과정이 반복되고 있습니다. 오늘날 퀀트는 고급 알고리즘과 모델을 사용하여 방대한 양의 데이터를 분석하고 투자 결정을 내립니다. 퀀트 투자는 시작된 이래로 많은 발전을 이루며 새로운 기술과 방법론이 등장함에 따라 계속 진화하고 있습니다.
오늘날, 퀀트는 금융 산업에서 중요한 역할을 하고 있으며, 시장에 미치는 영향은 앞으로 증가할 것으로 예상됩니다.
퀀트 투자법 4가지
퀀트 투자는 크게 두 가지로 나뉩니다. 첫 번째는 자신이 모델을 만들어 직접 투자하는 것이고, 두 번째는 퀀트투자 전문 기업의 펀드에 투자하는 것입니다.
개인이 투자 방법으로 기업이나 증권사에서 제공하는 객관적 수치 지표를 갖고 퀀트분석 후 매매를 하는 순서입니다.
퀀트 투자는 엑셀을 통한 분석, 코딩을 통한 분석, 퀀트 사이트를 통한 분석, AI 기반 퀀트 투자 운용사를 이용하는 방법이 있습니다.
| 1. 엑셀을 위한 분석 |
| 엑셀을 위한 분석은 비교적 사용하기 쉽고 백테스트를 해볼 수 있습니다. 하지만 엑셀은 대용량 데이터를 다루기에는 한계가 있기 때문에, 더욱 정교한 분석이 필요한 경우에는 다른 툴이나 프로그래밍 언어를 이용하는 것이 더 효율적일 수 있습니다. |
| 2. 코딩을 통한 분석 |
| 코딩을 통한 분석은 대규모 데이터를 처리할 수 있으며, 자동으로 매수, 매도를 하며 분석 및 실행이 가능합니다. 그러나 코딩을 할 줄 모르는 사람은 사용이 어려우며 사람의 통찰력이 필요한 경우 코딩만으로는 한계가 있을 수 있습니다. |
| 3. AI기반 퀀트 투자 운용사 |
| 빠르고 객관적인 분석이 가능합니다. 투자자들은 시장 변동성을 신속하게 파악하고 이에 대응할 수 있으며 자동화된 시스템을 적용할 수 있습니다. 자동 매매를 통해 투자자들의 부담을 줄여주기도 합니다. 하지만, 직접 원하는 전략에 투자하기 어렵습니다. |
| 4. 퀀트 사이트를 통한 분석 |
| 사이트는 초보자가 이용하기 적합합니다. 백테스트를 지원하는 사이트를 이용하여 전략을 수립할 수 있습니다. 어느 정도 수익률이 검증된 전략을 사용하기에, 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 하지만, 사이트 수수료가 들어갑니다. 이용 요금을 지불해야 백테스트등을 할 수 있습니다. |
퀀트투자와 기존 투자와의 차이
기존의 투자 전략은 펀드 매니저의 전문 지식과 직관에 의존하여 성과가 좋은 투자를 선택합니다. 반면, 퀀트 투자는 복잡한 알고리즘과 데이터분석을 사용하여 패턴을 식별하고 투자 결정을 내립니다.
퀀트 투자는 다양한 방벙으로 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 일부 퀀트 투자전략은 저 펼까 된 기업이나 성장할 준비가 된 주식을 찾는데 중점을 둡니다. 다른 사람들은 시장 동향의 패턴을 찾거나 기계 학습을 사용하여 특정 자산의 미래 성능에 대한 예측을 할 수 있습니다.
퀀트 투자의 장단점
퀀트 투자의 장점 중 하나는 투자 과정에서 인간의 감정과 편견을 제거한다는 것입니다. 펀드 매니저는 개인적인 경험이나 직감에 의해 영향을 받을 수 있지만, 퀀트 알고리즘은 엄격하게 데이터 중심입니다.
이를 통해 객관적이고 규율 있는 일관된 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
분석을 통해 투자자는 대량의 데이터를 빠르고 효율적으로 처리할 수 있으므로 기존의 분석 방법으로는 놓칠 수 있는 패턴과 추세를 파악할 수 있습니다. 투자자는 적시에 투자 결정은 내리고 시장 기회가 사라지기 전에 포착할 수 있습니다.
퀀트 투자의 장점도 많습니다. 그러나 퀀트 투자가 완벽하지 않다는 것이 단점으로 꼽을 수 있습니다.
알고리즘들은 제공하는 데이터만큼만 좋고, 모든 것을 예측할 수는 없습니다. 또한 양자 투자에 지나치게 의존할 가능성과 데이터 분석에 지나치게 의존할 위험에 대한 우려도 있습니다.
퀀트 투자는 경영이나 산업 동향과 같은 투자 결정에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요점을 간과할 수 있습니다.시장 상황과 기업에 대한 보다 전체적인 이해가 아닌 데이터만을 기반으로 한 투자 경정으로 이어질 수 있습니다. 과거에 수익성이 좋았던 것을 찾는 것은 쉽지만, 미래의 패턴을 찾는 것은 어려운 일입니다.
이러한 문제에도 불구하고, 퀀트 투자는 세계적으로 증가하는 추세입니다. 많은 대형 금융 회사들이 퀀트 연구 개발에 많은 투자를 하고 있으며, 일부 투자자들은 이러한 전략으로 성공을 거두고 있습니다. 많은 전문가들은 업계의 지속적인 성장을 전망하면서, 퀀트 투자의 전망은 긍정적입니다.
결론적으로, 퀀트 투자는 복잡한 알고리즘과 데이터 분석을 사용하여 투자 결정을 내리는 데이터 중심 투자전략입니다. 장점도 있지만, 투자하기 전에 조사를 하고 잠재적인 위험을 고려하는 것이 중요합니다.
